撮合引擎开发：完结篇
欢迎关注「Keegan小钢」公众号获取更多文章
本小节是该系列文章的最后一篇了，将讲解剩下的一些东西，包括交易委托账本中订单队列的实现逻辑、更多订单类型的实现逻辑。另外，不少朋友在问，完结后所有代码是否会开源放上 Github？我只能说，长期大概率会开源，但短期内还没打算开源。
订单队列
交易委托账本其实就是由两个订单队列组成的，一个买单队列，一个卖单队列。任何对交易委托账本的查询和操作，实际上都是查询和操作这两个队列。订单队列的设计也直接影响了撮合的性能，前面文章讲数据结构设计时也有简单聊了订单队列的设计，我们主要是用二维链接结合 Map 来保存所有订单的，依赖的是 container/list 包。
订单队列的结构体如下：
type orderQueue struct { sortBy enum.SortDirection parentList *list.List elementMap map[string]*list.Element}sortBy 指定价格排序的方向，买单队列是降序的，而卖单队列则是升序的。parentList 保存整个二维链表的所有订单，第一维以价格排序，第二维以时间排序。elementMap 则是 Key 为价格、Value 为第二维订单链表的键值对。
初始化函数就比较简单了，对几个字段赋值而已，代码如下：
func (q *orderQueue) init(sortBy enum.SortDirection) { q.sortBy = sortBy q.parentList = list.New() q.elementMap = make(map[string]*list.Element)}除了初始化函数，还提供了另外五个函数：
•addOrder(order)：添加订单•getHeadOrder()：读取头部订单•popHeadOrder()：读取并删除头部订单•removeOrder(order)：移除订单•getDepthPrice(depth)：读取深度价格
以上五个函数就只有第一个函数会比较复杂，为了让处理流程更容易理解，我就不贴代码了，画一个完整的流程图给大家看看：
这个流程确实有一点复杂，可以多看几遍好好消化，最好自己动手将其转为代码实现。
其他几个函数就简单了，关于最后一个函数需要补充说明一下。读取深度价格是为了方便处理 market-opponent、market-top5、market-top10 等类型的订单时判断上限价格。请看该函数的代码以理解该函数的逻辑和用法：
func (q *orderQueue) getDepthPrice(depth int) (string, int) { if q.parentList.Len() == 0 { return "", 0 } p := q.parentList.Front() i := 1 for ; i < depth; i++ { t := p.Next() if t != nil { p = t } else { break; } } o := p.Value.(*list.List).Front().Value.(*Order) return o.Price.String(), i}多种订单类型
我们引擎总共支持了六种订单类型，之前的文章有简单介绍过，但没有深入讲解这几种不同类型的具体业务逻辑应该是怎样的，因此，在此将这部分内容补充上。
1. limit
普通限价是最简单的，前文也已经展示过代码实现，为了加深理解，我再给大家画一张图：
处理逻辑就是：
1.判断新订单是买单还是卖单。2.如果是买单，那从 OrderBook 中读取出头部卖单，即卖单队列中的头部订单；如果是卖单，那从 OrderBook 中读取出头部买单，即买单队列中的头部订单。3.新订单为买单时，如果头部订单为空，或者新订单小于头部订单，即无法成交，那就把新订单添加到买单队列中，处理结束；新订单为卖单时，如果头部订单为空，或者新订单大于头部订单，即无法成交，那就把新订单添加到卖单队列中，处理结束。4.否则，符合匹配条件，新订单和头部订单进行撮合成交。5.撮合完成后，如果新订单剩余数量为零则结束，如果还大于零，则回到第2步继续取下一个头部订单，如此循环。
2. limit-ioc
IOC 限价与普通限价不同的地方只有一个，如果新订单和头部订单不匹配时，普通限价单会被添加到订单队列中，而 IOC 限价则是作撤单处理，请看下图：
3. market
默认市价单的逻辑也比较简单，它不需要判断价格，只要头部订单不为空，就直接和头部订单匹配成交，其处理逻辑如下图：
4. market-top5/market-top10
最优五档/十档市价单与默认市价单的逻辑也是类似的，不同点在于：默认市价的成交价格没有上限或下限，但最优五档/十档市价则存在价格上限或下限，超过上下限的委托单不会成交。画图太累，还是直接贴代码吧，以下是处理买单的：
func dealBuyMarketTop(order *Order, book *orderBook, lastTradePrice *decimal.Decimal, depth int) { priceStr, _ := book.getSellDepthPrice(depth) if priceStr == "" { cancelOrder(order) return } limitPrice, _ := decimal.NewFromString(priceStr)LOOP: headOrder := book.getHeadSellOrder() if headOrder != nil && limitPrice.GreaterThanOrEqual(headOrder.Price) { matchTrade(headOrder, order, book, lastTradePrice) if order.Amount.IsPositive() { goto LOOP } } else { cancelOrder(order) }}5. market-opponent
最后一种类型，对手方最优价，该类型只与对手方一档的价位成交，但与最优五档/十档还有一点不一样：最优五档/十档未成交的部分是作撤单处理的，而对手方最优价最后未成交的部分则是转为限价单。请看代码：
func dealBuyMarketOpponent(order *Order, book *orderBook, lastTradePrice *decimal.Decimal) { priceStr, _ := book.getSellDepthPrice(1) if priceStr == "" { cancelOrder(order) return } limitPrice, _ := decimal.NewFromString(priceStr)LOOP: headOrder := book.getHeadSellOrder() if headOrder != nil && limitPrice.GreaterThanOrEqual(headOrder.Price) { matchTrade(headOrder, order, book, lastTradePrice) if order.Amount.IsPositive() { goto LOOP } } else { order.Price = limitPrice order.Type = enum.TypeLimit book.addBuyOrder(order) cache.UpdateOrder(order.ToMap()) log.Info("engine %s, a order has added to the orderbook: %s", order.Symbol, order.ToJson()) }}完结
至此，整个系列就此完结。不过，我的撮合程序依然会继续迭代升级，另外，也将开始开发其他组件，将会和当前这个撮合引擎结合来用。欢迎关注后续动态。