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2023年金融工程量化研究专题研究报告
文章摘要
众所周知，由于人性使然，作为市场参与者的每位个体，其行为都不可避免受外界环境影响，或多或少地表现出一定从众心理。那么如何用定量的方法衡量市场从众心理？本文基于早期国外学者提出的LSV模型，在测算公募基金的羊群效应（从众心理）基础上，以期识别基金经理的交易特征及规律，希望对感兴趣的投资者有所帮助。
LSV 模型概述：早在 1992 年，Lakonishok J、Shleifer A 和 Vishny R 在发表的文章《The impact of institutional trading on stock prices》中提出一种通过度量投资者同时买入（或卖出）某只股票概率的方法以衡量市场的羊群效应，并命名为 LSV 模型。
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