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基于宏观环境划分的ROE杜邦三要素驱动分析
文章摘要
资产的价格一般受到资产基本面、市场资金以及投资情绪三者共同影响。直观的对中证全指指数与中证全指的ROE指标能够发现两者之间在某些时间下存在高度正相关，部分区间ROE对指数的驱动失效。
一方面在市场不存在大幅增量资金流入流出和情绪变动的情况下ROE能够凸显其对价格的驱动，另一方面不同宏观环境下的ROE驱动表现也存在分歧。通过高维宏观因子测算月频对市场环境的经济与通胀两个要素进行高、中、低的状态判断。
文章内容
证券研究报告《基于宏观环境划分的ROE杜邦三要素驱动分析》
对外发布时间：2023年10月16日
发布机构：国海证券股份有限公司
本报告分析师：
李杨 SAC编号：S0350522070001
文琳编辑
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